ETF Comparison: DFUV vs COWZ
Popisy ETF
DFUV - Dimensional US Marketwide Value ETF
The Dimensional US Marketwide Value ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US equities, with a focus on total market value. The fund aims to provide long-term capital growth by selecting undervalued securities across various market capitalizations.
COWZ - Pacer US Cash Cows 100 ETF
The Pacer US Cash Cows 100 ETF is an equity fund that tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index, investing in large-cap US companies with high free cash flow. The fund aims to provide investors with a diversified portfolio of established companies with strong financial health.
Srovnávací tabulka
| DFUV | COWZ | |
|---|---|---|
| Název fondu | Dimensional US Marketwide Value ETF | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
| Fund Provider | Dimensional | Pacer Advisors |
| Index | Active (No Index) | Pacer US Cash Cows 100 Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.21% | 0.49% |
| Inception Date | 2022-05-09 | 2016-12-16 |
| Number Of Holdings | 1355 | 101 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.