ETF Comparison: DFRA vs JPRE
Popisy ETF
DFRA - Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
The Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF is an exchange-traded fund that provides diversified exposure to the US total market, focusing on a broad range of equities. The fund employs a fundamental weighting scheme to select its holdings, aiming to generate income and capital appreciation for investors.
JPRE - JPMorgan Realty Income ETF
The JPMorgan Realty Income ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of U.S. real estate investment trusts (REITs), aiming to provide income and long-term capital appreciation.
Srovnávací tabulka
| DFRA | JPRE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | JPMorgan Realty Income ETF |
| Fund Provider | FCF Advisors | JPMorgan Chase |
| Index | FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.69% | 0.50% |
| Inception Date | 2021-12-13 | 2022-05-23 |
| Number Of Holdings | 76 | 29 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Active |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Real Estate | Real Estate |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.