ETF Comparison: DFJ vs FJP
Popisy ETF
DFJ - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
The WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund provides investors with exposure to small-cap Japanese stocks, offering a targeted asset class that can help tilt exposure towards Japan or be used as part of a long/short play. The fund tracks a dividend-weighted benchmark, seeking to enhance current returns from equity allocation and avoid the potential pitfalls of cap-weighted ETFs.
FJP - First Trust Japan AlphaDEX Fund
The First Trust Japan AlphaDEX Fund is an equity fund that provides broad exposure to the Japanese market, investing in large-cap companies across various sectors. The fund employs a multi-factor approach, using a tiered weighting scheme to select securities, with the aim of potentially avoiding some of the worst names in the index. This fund may be suitable for investors seeking tactical exposure to Japanese equities while benefiting from First Trust's AlphaDEX methodology.
Srovnávací tabulka
| DFJ | FJP | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | First Trust Japan AlphaDEX Fund |
| Fund Provider | WisdomTree | First Trust |
| Index | WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index | NASDAQ AlphaDEX Japan Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.58% | 0.80% |
| Inception Date | 2006-06-16 | 2011-04-18 |
| Number Of Holdings | 732 | 101 |
| Region | Japan | Japan |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Mid-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.