ETF Comparison: DEAM vs EXSD
Popisy ETF
DEAM - Invesco MDAX UCITS ETF A
The Invesco MDAX UCITS ETF A tracks the MDAX index, which comprises 50 German mid-cap stocks listed on the Frankfurt Stock Exchange. The ETF aims to provide long-only exposure to the German equity market, with a focus on mid-cap companies. It uses a sampling technique to replicate the index's performance and has a total expense ratio of 0.19% p.a.
EXSD - iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe Mid 200 index, providing exposure to 200 European mid-cap stocks. The fund is domiciled in Germany and has a total expense ratio of 0.21% p.a.. It follows a long-only strategy and distributes dividends to investors at least annually.
Srovnávací tabulka
| DEAM | EXSD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco MDAX UCITS ETF A | iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | Invesco | BlackRock |
| Index | MDAX | STOXX® Europe Mid 200 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.21% |
| Inception Date | 2019-02-11 | 2005-04-04 |
| Number Of Holdings | 50 | 201 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Market Cap | Mid-Cap | Mid-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.