ETF Comparison: DBX5 vs H4ZU
Popisy ETF
DBX5 - Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom index, providing exposure to large- and mid-cap companies from Taiwan. The fund adopts a long-only strategy and has a total expense ratio of 0.65% p.a..
H4ZU - HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD
The HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Taiwan 20/35 index, providing investors with exposure to large- and mid-cap companies from Taiwan. The fund is designed to offer a cost-effective way to invest in the Taiwanese market, with a low total expense ratio of 0.50% p.a..
Srovnávací tabulka
| DBX5 | H4ZU | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD |
| Fund Provider | Deutsche Bank | HSBC |
| Index | MSCI Taiwan 20/35 Custom | MSCI Taiwan 20/35 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.5% |
| Inception Date | 2007-06-19 | 2011-03-28 |
| Number Of Holdings | 89 | 88 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Taiwan | Taiwan |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.