ETF Comparison: DBJP vs BBJP
Popisy ETF
DBJP - Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
The Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF provides exposure to large-cap Japanese stocks, hedging out currency exposure to deliver isolated exposure to the performance of the underlying equities in local prices. This ETF is suitable for investors seeking targeted exposure to the Japanese market, with the option to combine it with unhedged Japan equity ETFs for a diversified portfolio.
BBJP - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
The JPMorgan BetaBuilders Japan ETF is a low-cost, diversified investment fund that tracks a broad market index of large and mid-size Japanese companies, offering a cost-effective way to invest in the Japanese equity market.
Srovnávací tabulka
| DBJP | BBJP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | JPMorgan BetaBuilders Japan ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | JPMorgan Chase |
| Index | MSCI Japan US Dollar Hedged Index | Morningstar Japan Target Market Exposure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.47% | 0.19% |
| Inception Date | 2011-06-09 | 2018-06-15 |
| Number Of Holdings | 208 | 225 |
| Region | Japan | Japan |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.