ETF Comparison: DBEF vs SNPE
Popisy ETF
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
The Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF provides exposure to developed equity markets outside of the US, with a unique feature of hedging out currency exposure. This fund tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, offering a broad-based, market-cap weighted portfolio of international stocks. It is designed to isolate the performance of developed market stocks, neutralizing the impact of exchange rate fluctuations. This ETF can be a useful component in long-term portfolios, offering a currency-neutral tactical tilt towards the EAFE region.
SNPE - Xtrackers S&P 500 ESG ETF
The Xtrackers S&P 500 ESG ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 ESG Index, providing exposure to large-cap US stocks that meet environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund excludes companies with poor ESG scores and those involved in tobacco or controversial weapons, and is market-cap weighted with adjustments to maintain similar sector exposure to the parent index.
Srovnávací tabulka
| DBEF | SNPE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Xtrackers S&P 500 ESG ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI EAFE US Dollar Hedged Index | S&P 500 ESG Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.10% |
| Inception Date | 2011-06-09 | 2019-06-26 |
| Number Of Holdings | 746 | 323 |
| Region | Developed Markets | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.