ETF Comparison: DBEF vs KOKU
Popisy ETF
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
The Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF provides exposure to developed equity markets outside of the US, with a unique feature of hedging out currency exposure. This fund tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, offering a broad-based, market-cap weighted portfolio of international stocks. It is designed to isolate the performance of developed market stocks, neutralizing the impact of exchange rate fluctuations. This ETF can be a useful component in long-term portfolios, offering a currency-neutral tactical tilt towards the EAFE region.
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
The Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF is a low-cost, diversified investment solution that tracks the MSCI Kokusai Index, providing exposure to large- and mid-cap stocks in developed markets outside of Japan. This fund offers a broad-based, total market approach, making it a suitable core holding for investors seeking to avoid Japanese equities. With a competitive expense ratio and impressive depth of holdings, this ETF provides an attractive option for those looking to tap into developed markets globally.
Srovnávací tabulka
| DBEF | KOKU | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Deutsche Bank |
| Index | MSCI EAFE US Dollar Hedged Index | MSCI Kokusai Index (World ex Japan) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.09% |
| Inception Date | 2011-06-09 | 2020-04-08 |
| Number Of Holdings | 746 | 1231 |
| Region | Developed Markets | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.