ETF Comparison: D5BG vs SPPU
Popisy ETF
D5BG - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund adopts a long-only strategy, accumulating interest income and reinvesting it in the ETF. With a total expense ratio of 0.12% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the European corporate bond market.
SPPU - SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
The SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF is an investment-grade bond ETF that tracks the Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select index, providing exposure to US dollar-denominated corporate bonds with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations.
Srovnávací tabulka
| D5BG | SPPU | |
|---|---|---|
| Název fondu | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF |
| Fund Provider | Deutsche Bank | State Street |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond | Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.15% |
| Inception Date | 2010-02-23 | 2020-10-23 |
| Number Of Holdings | 3670 | 2729 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | United States |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.