ETF Comparison: CEBG vs DBX3
Popisy ETF
CEBG - iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)
The iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the MSCI Mexico Capped index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Mexico. The fund is designed to replicate the performance of the underlying index through full replication, with a total expense ratio of 0.65% p.a..
DBX3 - Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C is an equity fund that tracks the MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders index, focusing on companies with low carbon emissions and high ESG ratings in emerging markets in Latin America. The fund has a low expense ratio of 0.4% and follows a long-only strategy, accumulating dividends and reinvesting them in the fund.
Srovnávací tabulka
| CEBG | DBX3 | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Mexico Capped | MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.65% | 0.4% |
| Inception Date | 2010-08-25 | 2007-06-22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Latin America | Latin America |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.