ETF Comparison: BOIL vs ZSL
Popisy ETF
BOIL - ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
The ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF provides 2x daily leveraged exposure to natural gas futures, making it a high-risk, high-reward investment option for sophisticated investors. It is designed to amplify returns on natural gas prices, but requires careful monitoring due to its daily reset feature. This ETF is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios and is best used for short-term bets on natural gas prices.
ZSL - ProShares UltraShort Silver
The ProShares UltraShort Silver ETF provides -2x daily leverage to silver prices, allowing investors to express a bearish outlook on the precious metal. It is a trading instrument designed for advanced investors with a high risk tolerance and volatility, and is not suitable for long-term, buy-and-hold portfolios.
Srovnávací tabulka
| BOIL | ZSL | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | ProShares UltraShort Silver |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | Proshare Advisors LLC |
| Index | Bloomberg Natural Gas (200%) | Bloomberg Silver (-200%) |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.95% |
| Inception Date | 2011-10-04 | 2008-12-01 |
| Number Of Holdings | 1 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Sector | Energy | Materials |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.