ETF Comparison: BITO vs IBIT
Popisy ETF
BITO - ProShares Bitcoin Strategy ETF
The ProShares Bitcoin Strategy ETF is an actively managed fund that provides investors with a way to gain exposure to the price of Bitcoin through a long BTC, short USD strategy. The fund is designed to provide a convenient and cost-effective way to invest in Bitcoin, with a focus on risk management and capital appreciation.
IBIT - IShares Bitcoin Trust Registered
The iShares Bitcoin Trust Registered is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the price of Bitcoin, allowing them to gain long exposure to the cryptocurrency while shorting the US dollar.
Srovnávací tabulka
| BITO | IBIT | |
|---|---|---|
| Název fondu | ProShares Bitcoin Strategy ETF | IShares Bitcoin Trust Registered |
| Fund Provider | Proshare Advisors LLC | BlackRock |
| Index | No Index | Bitcoin Reference Rate (CME CF) |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.95% | 0.12% |
| Inception Date | 2021-10-19 | 2024-01-05 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.