ETF Comparison: BBLL vs JRGD
Popisy ETF
BBLL - JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
The JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the ICE US Treasury 0-1 Year index, providing exposure to US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury with a time to maturity of 0-1 years and a AAA rating. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index and has a total expense ratio of 0.07% p.a.
JRGD - JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)
The JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) is an actively managed equity ETF that invests in companies from developed markets, with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund seeks to generate a higher return than the MSCI World index while avoiding companies with negative ESG impacts.
Srovnávací tabulka
| BBLL | JRGD | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | ICE US Treasury 0-1 Year | JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.25% |
| Inception Date | 2019-07-09 | 2021-09-15 |
| Number Of Holdings | 80 | 699 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.