ETF Comparison: BBCA vs BBIN
Popisy ETF
BBCA - JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
The JPMorgan BetaBuilders Canada ETF provides diversified exposure to the Canadian equity market, offering a cost-effective way to invest in Canada. The fund tracks the Morningstar Canada Target Market Exposure Index, providing a broad-based market cap-weighted portfolio of Canadian stocks.
BBIN - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
The JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) is a low-cost, diversified investment solution that tracks a broad index of large and mid-cap developed-market stocks outside the U.S. and Canada. The fund's market capitalization-weighted approach provides investors with a total market exposure, making it an attractive option for long-term investors seeking to build a balanced portfolio.
Srovnávací tabulka
| BBCA | BBIN | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | JPMorgan Chase |
| Index | Morningstar Canada Target Market Exposure Index | Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.07% |
| Inception Date | 2018-08-07 | 2019-12-05 |
| Number Of Holdings | 78 | 767 |
| Region | Canada | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.