ETF Comparison: BBAX vs DNL
Popisy ETF
BBAX - JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
The JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF is a low-cost equity fund that tracks a market-cap weighted index of large- and mid-cap stocks in developed markets in Asia, excluding Japan. It provides investors with a broad-based exposure to the region, while avoiding the potential drag of Japan's low growth rates and rising debt burdens.
DNL - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
The WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) is an equity ETF that tracks the performance of dividend-paying companies outside of the US, selected based on growth of earnings and revenue metrics. The fund provides exposure to developed and emerging markets, making it a suitable option for investors seeking international equity exposure. With a focus on total market and a multi-factor strategy, DNL offers a unique investment approach.
Srovnávací tabulka
| BBAX | DNL | |
|---|---|---|
| Název fondu | JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | WisdomTree |
| Index | Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure Index | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.19% | 0.42% |
| Inception Date | 2018-08-07 | 2006-06-16 |
| Number Of Holdings | 111 | 288 |
| Region | Asia-Pacific | Asia-Pacific |
| Investment Style | Blend | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.