ETF Comparison: BALT vs DJUN
Popisy ETF
BALT - Innovator Defined Wealth Shield ETF
The Innovator Defined Wealth Shield ETF is an equity fund that tracks the S&P 500 index, providing exposure to large-cap companies in the United States. The fund employs a buy-write strategy and has a fixed weighting scheme, aiming to generate income and manage risk. With a focus on broad-based large-cap equities, this ETF offers a diversified portfolio with a competitive expense ratio.
DJUN - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
The FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June is an exchange-traded fund that tracks the S&P 500 index, providing investors with broad exposure to large-cap equities in the United States. The fund employs a buy-write strategy, aiming to generate income through option premiums while maintaining a fixed weighting scheme.
Srovnávací tabulka
| BALT | DJUN | |
|---|---|---|
| Název fondu | Innovator Defined Wealth Shield ETF | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June |
| Fund Provider | Innovator | First Trust |
| Index | S&P 500 | S&P 500 |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.69% | 0.85% |
| Inception Date | 2021-07-01 | 2020-06-19 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.