ETF Comparison: AVUV vs IWO
Popisy ETF
AVUV - Avantis U.S. Small Cap Value ETF
The Avantis U.S. Small Cap Value ETF is an actively managed fund that seeks to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of small-cap value stocks in the United States.
IWO - iShares Russell 2000 Growth ETF
The iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) is an exchange-traded fund that tracks the performance of the Russell 2000 Growth Index, providing exposure to small-cap growth companies in the US equity market. The fund offers a diversified portfolio of over 1,100 securities, with a focus on growth-oriented firms that have the potential for strong growth prospects. With a low expense ratio and a high level of diversification, IWO can be a quality addition to portfolios seeking small-cap exposure with a higher risk/reward profile.
Srovnávací tabulka
| AVUV | IWO | |
|---|---|---|
| Název fondu | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | iShares Russell 2000 Growth ETF |
| Fund Provider | American Century Investments | BlackRock |
| Index | Active (No Index) | Russell 2000 Growth Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.24% |
| Inception Date | 2019-09-24 | 2000-07-24 |
| Number Of Holdings | 764 | 1126 |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Value | Growth |
| Market Cap | Small-Cap | Small-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.