ETF Comparison: AVDV vs IMFL
Popisy ETF
AVDV - Avantis International Small Cap Value ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF is an actively managed fund that invests in small-cap value stocks from developed markets outside the US, aiming to provide long-term capital appreciation.
IMFL - Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
The Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF is an equity fund that applies a proprietary strategy to invest in non-U.S. companies, focusing on large- and mid-cap stocks in developed markets. The fund's multi-factor approach assesses economic and market conditions to score companies based on relevant factors, and weights them accordingly to provide a diversified portfolio.
Srovnávací tabulka
| AVDV | IMFL | |
|---|---|---|
| Název fondu | Avantis International Small Cap Value ETF | Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF |
| Fund Provider | American Century Investments | Invesco |
| Index | MSCI World Ex-U.S. Small Cap Index | FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.34% |
| Inception Date | 2019-09-24 | 2021-02-24 |
| Number Of Holdings | 1351 | 360 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.