ETF Comparison: AVDV vs DIHP
Popisy ETF
AVDV - Avantis International Small Cap Value ETF
The Avantis International Small Cap Value ETF is an actively managed fund that invests in small-cap value stocks from developed markets outside the US, aiming to provide long-term capital appreciation.
DIHP - Dimensional International High Profitability ETF
The Dimensional International High Profitability ETF is an actively managed equity fund that invests in large-cap companies from developed markets outside the US, aiming to provide long-term capital growth.
Srovnávací tabulka
| AVDV | DIHP | |
|---|---|---|
| Název fondu | Avantis International Small Cap Value ETF | Dimensional International High Profitability ETF |
| Fund Provider | American Century Investments | Dimensional |
| Index | MSCI World Ex-U.S. Small Cap Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.36% | 0.29% |
| Inception Date | 2019-09-24 | 2022-03-23 |
| Number Of Holdings | 1351 | 483 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Developed Markets ex-U.S. | Developed Markets ex-U.S. |
| Investment Style | Value | Blend |
| Market Cap | Small-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.