ETF Comparison: AMTR vs USOI
Popisy ETF
AMTR - ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN
The ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Alerian Midstream Energy Index, providing investors with exposure to the US midstream energy sector.
USOI - ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN
The ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN is an exchange-traded note that tracks the performance of the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index, providing investors with exposure to the crude oil market through a buy-write strategy. The fund is designed to generate income through the sale of call options on its underlying holdings, while also providing a potential hedge against market volatility.
Srovnávací tabulka
| AMTR | USOI | |
|---|---|---|
| Název fondu | ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN |
| Fund Provider | UBS | UBS |
| Index | Alerian Midstream Energy Index | Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index |
| Asset Class | Equity | Multi-Asset |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 0.85% |
| Inception Date | 2020-10-20 | 2017-04-25 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | Global |
| Investment Style | Vanilla | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | MLPs | Crude Oil |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.