ETF Comparison: AMJB vs TPHE
Popisy ETF
AMJB - Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044
The Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044 is an exchange-traded note that tracks the Alerian MLP Index, providing exposure to the energy sector through master limited partnerships (MLPs) in North America.
TPHE - Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF
The Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF is an equity fund that invests in large-cap stocks in the United States, with a focus on high dividend yield. The fund uses a multi-factor strategy and volatility weighting scheme to manage its portfolio of approximately 101 holdings.
Srovnávací tabulka
| AMJB | TPHE | |
|---|---|---|
| Název fondu | Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044 | Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | Timothy Plan |
| Index | Alerian MLP Index | Victory US Large Cap High Dividend Long/Cash Volatility Weighted BRI Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.55% |
| Inception Date | 2024-01-26 | 2021-07-29 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.