ETF Comparison: AMJB vs MBOX
Popisy ETF
AMJB - Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044
The Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044 is an exchange-traded note that tracks the Alerian MLP Index, providing exposure to the energy sector through master limited partnerships (MLPs) in North America.
MBOX - Freedom Day Dividend ETF
The Freedom Day Dividend ETF is an actively managed fund that invests in a diversified portfolio of US equities, aiming to provide total market exposure with a focus on dividend income.
Srovnávací tabulka
| AMJB | MBOX | |
|---|---|---|
| Název fondu | Alerian MLP Index ETNs due January 28, 2044 | Freedom Day Dividend ETF |
| Fund Provider | JPMorgan Chase | ETF Architect |
| Index | Alerian MLP Index | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.85% | 0.39% |
| Inception Date | 2024-01-26 | 2021-05-05 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Dividend | Dividend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.