ETF Comparison: A4H8 vs OM3F
Popisy ETF
A4H8 - Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C)
The Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI index, providing exposure to Euro-denominated corporate bonds with an investment grade rating and ESG considerations. The fund adopts a long-only strategy and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
OM3F - iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist)
The iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI index, providing exposure to Euro-denominated corporate bonds with a focus on environmental, social, and governance (ESG) considerations. The fund is designed to offer a cost-effective and diversified investment solution for investors seeking to align their bond portfolios with sustainable principles.
Srovnávací tabulka
| A4H8 | OM3F | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) |
| Fund Provider | Amundi | BlackRock |
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.15% |
| Inception Date | 2016-11-11 | 2018-06-28 |
| Number Of Holdings | 2739 | 2894 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.