ETF Comparison: 8PSG vs XDWD
Popisy ETF
8PSG - Invesco Physical Gold A
The Invesco Physical Gold A is a commodity exchange-traded fund (ETF) that tracks the spot price of gold in US Dollar, providing investors with a cost-effective way to gain exposure to the precious metal. The fund is backed by physical holdings of gold and has a total expense ratio of 0.12% per annum.
XDWD - Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C is a large, accumulating ETF that tracks the MSCI World index, providing exposure to stocks from 23 developed countries worldwide. With a low expense ratio of 0.19%, it uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. Launched in 2014, it is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 11,718 million Euros.
Srovnávací tabulka
| 8PSG | XDWD | |
|---|---|---|
| Název fondu | Invesco Physical Gold A | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Invesco | Deutsche Bank |
| Index | Gold | MSCI World |
| Asset Class | Commodity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.19% |
| Inception Date | 2009-06-25 | 2014-07-22 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.