ETF Comparison: 5MVL vs IUVE
Popisy ETF
5MVL - iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)
The iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index, investing in emerging market companies with strong value characteristics. The fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index, accumulating and reinvesting dividends. With a total expense ratio of 0.40% p.a., it offers a cost-effective way to access the emerging markets value segment.
IUVE - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
The iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select index, focusing on US stocks selected according to the value factor strategy and ESG criteria. The fund aims to provide long-term capital growth while incorporating environmental, social, and corporate governance considerations.
Srovnávací tabulka
| 5MVL | IUVE | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus | MSCI USA Value ESG Reduced Carbon Target Select |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.2% |
| Inception Date | 2018-12-06 | 2021-06-29 |
| Number Of Holdings | 181 | 129 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Emerging Markets | United States |
| Investment Style | Value | Value |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.