ETF Comparison: 4RT8 vs UEQC
Popisy ETF
4RT8 - WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged
The WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged ETF tracks the two times leveraged performance of gold futures contracts, providing investors with a daily leveraged exposure to the precious metal. The fund has an expense ratio of 0.98% and is domiciled in Jersey.
UEQC - UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
The UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc is an exchange-traded fund that tracks the UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged index, providing investors with a leveraged exposure to a broad range of commodities, excluding precious metals.
Srovnávací tabulka
| 4RT8 | UEQC | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged | UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc |
| Fund Provider | WisdomTree | UBS |
| Index | Gold Future Leverage (2x) | UBS CM-BCOM Outperformance Strategy ex-Precious Metals 2.5 Leveraged |
| Asset Class | Commodity | Commodity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.98% | 0.34% |
| Inception Date | 2008-03-11 | 2020-01-16 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.