ETF Comparison: 18MN vs UEFY
Popisy ETF
18MN - Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF
The Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF is an equity ETF that tracks the MSCI Switzerland index, providing exposure to leading stocks on the Swiss market. With a low expense ratio of 0.25%, it is a cost-effective way to invest in Switzerland.
UEFY - UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis
The UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis is a bond ETF that tracks the SBI ESG Foreign AAA-BBB 1-5 index, investing in high-quality foreign bonds issued in Swiss Francs with a time to maturity of 1-5 years. The ETF incorporates environmental, social, and governance (ESG) considerations and has a total expense ratio of 0.20% p.a..
Srovnávací tabulka
| 18MN | UEFY | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis |
| Fund Provider | Amundi | UBS |
| Index | MSCI Switzerland | SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.2% |
| Inception Date | 2010-06-17 | 2013-07-30 |
| Currency | CHF | CHF |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | Switzerland | Switzerland |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.