ETF Comparison: 18MF vs DBPG
Popisy ETF
18MF - Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR
The Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR is an exchange-traded fund that seeks to provide investors with a leveraged exposure to the US equity market. The fund tracks the MSCI USA Leverage (2x) index, which aims to deliver two times the daily performance of the MSCI USA index, comprising around 600 leading US stocks. With a total expense ratio of 0.50% per annum, the ETF uses a synthetic replication method with a swap to track the underlying index. The fund distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and is domiciled in France.
DBPG - Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C
The Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that seeks to provide two times the daily performance of the S&P 500 index, which tracks large-cap US stocks. The fund uses a synthetic replication method with a swap and has an expense ratio of 0.60% p.a.. It is domiciled in Luxembourg and has a total fund size of approximately 314 million USD.
Srovnávací tabulka
| 18MF | DBPG | |
|---|---|---|
| Název fondu | Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF EUR | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | Amundi | Deutsche Bank |
| Index | MSCI USA Leverage (2x) | S&P 500® Leverage (2x) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.5% | 0.6% |
| Inception Date | 2009-06-16 | 2010-03-18 |
| Currency | EUR | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.