ETF Comparison: 0LJI vs S7XE
Popisy ETF
0LJI - WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged
The WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged ETF provides investors with three times leveraged exposure to the eurozone banking sector on a daily basis. The fund tracks the EURO STOXX Banks Leverage (3x) index, which is designed to provide a leveraged return of the EURO STOXX Banks index. The ETF is domiciled in Ireland and has a total expense ratio of 0.89%.
S7XE - Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
The Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the EURO STOXX Optimised Banks index, providing exposure to a selection of highly liquid banks within the eurozone banking sector. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.30% and follows a long-only strategy, accumulating and reinvesting dividends.
Srovnávací tabulka
| 0LJI | S7XE | |
|---|---|---|
| Název fondu | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF |
| Fund Provider | WisdomTree | Invesco |
| Index | EURO STOXX® Banks Leverage (3x) | EURO STOXX® Optimised Banks |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.89% | 0.3% |
| Inception Date | 2014-12-09 | 2011-04-11 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Banks | Banks |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.