投資指標概覽

瀏覽投資組合回測與最佳化工具中使用的關鍵指標，涵蓋績效、風險及基準比較，以提升您的投資決策。

績效指標

績效指標包含多種衡量標準，旨在評估投資或投資組合的報酬與表現，包括絕對值及相對於所承擔風險的比較。這些指標有助於評估投資在不同時間段的表現，並考量各種風險因素。

報酬指標專注於評估投資或投資組合在不同期間的原始報酬，提供對總報酬或平均報酬的理解，深入了解整體表現。

風險調整後報酬評估投資在承擔特定風險水準下所獲得的報酬。這些指標根據波動率、下行風險或回撤等不同風險類型來調整報酬，協助投資人評估報酬是否與所承擔風險相稱。

詳細報酬指標專注於將績效拆解為特定時間段及極端結果，例如最佳和最差的日、月、年表現。這些指標提供投資表現的細緻視角，同時捕捉正面和負面極端情況。

風險指標包含評估投資或投資組合相關風險的衡量標準。這些指標著重於評估波動率、潛在損失及不利結果的可能性，協助投資人了解其投資的風險特性。

波動率指標專注於衡量投資報酬的變動性，通常用作風險的代理指標。這些指標顯示投資價值隨時間波動的程度，表明所涉及的不確定性或風險水準。

回撤指標專注於投資價值從高峰到低谷的下跌幅度，深入了解下行期間損失的深度和持續時間。這些指標對於了解投資的最壞情境及其在市場下行期間的表現至關重要。

損失風險指標評估潛在財務損失的可能性與程度。這些指標用於了解特定條件下發生重大損失的風險，提供在不利情境下可能損失多少資本的更清晰圖景。

基準比較指標評估投資組合相對於基準的表現，這對於評估投資策略是否跑輸或跑贏大盤至關重要。這些指標有助於衡量投資策略相對於市場波動的有效性。

這些指標將投資組合表現與基準進行比較，衡量超額報酬、風險特性及其他比較績效面向。