投资指标概览

浏览投资组合回测与最佳化工具中使用的关键指标，涵盖绩效、风险及基准比较，以提升您的投资决策。

绩效指标

绩效指标包含多种衡量标准，旨在评估投资或投资组合的报酬与表现，包括绝对值及相对于所承担风险的比较。这些指标有助于评估投资在不同时间段的表现，并考量各种风险因素。

报酬指标专注于评估投资或投资组合在不同期间的原始报酬，提供对总报酬或平均报酬的理解，深入了解整体表现。

风险调整后报酬评估投资在承担特定风险水准下所获得的报酬。这些指标根据波动率、下行风险或回撤等不同风险类型来调整报酬，协助投资人评估报酬是否与所承担风险相称。

详细报酬指标专注于将绩效拆解为特定时间段及极端结果，例如最佳和最差的日、月、年表现。这些指标提供投资表现的细致视角，同时捕捉正面和负面极端情況。

风险指标包含评估投资或投资组合相关风险的衡量标准。这些指标著重于评估波动率、潜在损失及不利结果的可能性，协助投资人了解其投资的风险特性。

波动率指标专注于衡量投资报酬的变动性，通常用作风险的代理指标。这些指标显示投资价值随时间波动的程度，表明所涉及的不确定性或风险水准。

回撤指标专注于投资价值从高峰到低谷的下跌幅度，深入了解下行期间损失的深度和持续时间。这些指标对于了解投资的最坏情境及其在市场下行期间的表现至关重要。

损失风险指标评估潜在财务损失的可能性与程度。这些指标用于了解特定條件下发生重大损失的风险，提供在不利情境下可能损失多少资本的更清晰图景。

基准比较指标评估投资组合相对于基准的表现，这对于评估投资策略是否跑输或跑贏大盘至关重要。这些指标有助于衡量投资策略相对于市场波动的有效性。

这些指标将投资组合表现与基准进行比较，衡量超额报酬、风险特性及其他比较绩效面向。